Market.imbalances¶

Python

成行注文の売買差（買い − 売り）が大きい順に並べた銘柄。closing=True を指定すると、引けの板寄せの売買差で並べます。

パラメーター¶

at str | datetime | None 任意

JST の時刻。既定は最新。

top int | None 任意

先頭からこの件数だけ。

closing bool 任意 = False

引けの板寄せ。

戻り値¶

Table

板寄せの状態の Table。売買差が最も大きいものが先頭。

API メソッド

briskapi.Market().imbalances(
    at: str | datetime | None = None,
    top: int | None = None,
    closing: bool = False,
) -> Table

使用例

import briskapi

briskapi.load("recordings/demo")   # or briskapi.connect() for live
top = briskapi.Market().imbalances(at="09:00:00", top=5).to_pandas()
print(top[["code", "indicative_price", "market_order_imbalance"]])

レスポンス例デモで実行した結果

   code  indicative_price  market_order_imbalance
0  8918              12.0               -11223800
1  7647              27.0                 5779500
2  8306             680.0                 4280100
3  1689               2.0                -3462500
4  9318               9.0                -1103500