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API 一覧

呼び出し 戻り値
briskapi.connect(site="demo" \| "sbi" \| "e-shiten" \| "matsui" \| "monex" \| "smbcnikko") デモまたは証券会社の BRiSK のライブの Feed(既定のデータ源になる。gateway=True で Live にも配信)
briskapi.Live() このコンピューターのフィードから Databento 風のライブのレコード: subscribe(dataset, schema, symbols='ALL_SYMBOLS', start=None, snapshot=False) のあと、イテレーション、または add_callback(fn) / add_stream(path) と start()、block_for_close(timeout)。stop()、symbology_map(上記)
Ticker(code).info() 銘柄名、売買単位、呼値の種別、基準値、値幅制限
Ticker(code).quote(at=None) 買い・売り気配とその数量・件数、板の各側の上位10本(bids、asks)と引け条件付き注文の上位10本(closing_bids、closing_asks)、板全体の注文合計、予想約定価格・数量、成行・引け条件付きの数量、直近の約定、売買代金、銘柄の状態、special_quote(特別気配の側・価格・タイマーの終了時刻)
Ticker(code).auction(at=None, closing=False) 板寄せの予想状態、成行注文、板の合計と market_order_imbalance(成行の買い数量 − 売り数量)。closing=True で引けの板寄せ
Ticker(code).history(start, end) すべての更新(時系列順)。読み込んだ記録かフィードから(ネットワークは使わない)
Ticker(code).trades(start, end) すべての約定(歩み値):時刻、価格、株数、仕掛けた側(buy、sell。寄付きの約定の多くは None)。読み込んだ記録かフィードから
Market().stocks() 全銘柄のマスター
Market().snapshot(at=None) 全銘柄の気配
Market().imbalances(at=None, top=None, closing=False) 成行注文の売買差(絶対値)が大きい順の銘柄(引けの板寄せも可)
Market().special_quotes(at=None) 特別気配の銘柄:側、価格、タイマーの終了時刻
Market().trades(start, end) 全銘柄の約定(時刻順)
Market().frames() 記録のバッチ:時刻、計測値、気配と約定の件数
Market().summary() データ源、日付、銘柄数、時刻の範囲
Feed.quotes(codes) / Feed.on_quote(fn, codes) 届いた順のライブ更新
Feed.recordings ライブフィードのこれまでの記録の一覧:trading_date、name、path、uploaded、timing_uploaded
briskapi.recordings() / .pull() / .load() 自分のアーカイブの一覧、検証付きダウンロード、ローカルファイル
briskapi.Archive().upload(dir) / .delete(prefix) / .deleted() / .restore(prefix) / .timing() / .owner アップロード、削除、過去30日間に削除したもの(deleted_at、restore_until 付き)、元に戻す、自分のタイミングレポート、自分の owner ID
briskapi.record(output, cache=None, ...) デモの記録(設定に従ってアップロード)
briskapi.consent(...) アップロードの設定
briskapi.Historical() クラウド API のクライアント(Databento 風)。API キーは自分のアーカイブの ID(下記)
Historical().timeseries.get_range(dataset, start, end=None, symbols='ALL_SYMBOLS', schema='trades', limit=None, path=None) XTKS.BRISK(自分の記録)または XTKS.BRISKDEMO のレコードを返すストア:Databento と同じ変換:to_df()(ts_recv をインデックスにする。バーは ts_event)、to_ndarray()、to_csv(path)、to_json(path)、to_parquet(path)、to_file(path)、replay(callback)、反復、len()
Historical().metadata.list_datasets() / .list_schemas(dataset) / .list_fields(schema) / .list_publishers() / .get_dataset_range(dataset) カタログ、データセットにデータのある最初と最後の日付
Historical().metadata.get_dataset_condition(dataset, start_date, end_date) 各日付が available か missing か、自分の記録がカバーする時間帯(日本時間)
Historical().metadata.get_record_count(...) / .get_cost(...) リクエストが返すレコード数、そのコスト(常に 0。無料で、上限あり)
Ticker(code).candles(interval) / .margin(days) 証券会社の BRiSK 自身のローソク足(5m は当日のみ、1d/1w/1mo がどこまでさかのぼるかは BRiSK 次第)、信用残と貸株料
Market().turnover() / .lists() / .events() / .schedule() / .watchlist() 証券会社の BRiSK の市場データ
briskapi.login(site=..., cookies=None) / briskapi.logout() 証券会社の BRiSK のセッション(既定は SBI)。上の証券会社のデータと connect(site=...) が使う
briskapi.passkey.enroll() / .login() / .forget() 証券会社の BRiSK へのパスキーでのサインイン

価格は円単位の浮動小数点数で、ベンダーの「値なし」(0)は None になります。時刻は取引日の日本時間の datetime です。数量は株数で、売買区分・フラグ・ステータスはベンダーの値のままです。raw=True を指定すると、ベンダー形式(*_price10 は0.1円単位、*_us は日本時間0時からのマイクロ秒)で返します。表形式の結果は dict のリストで、.to_pandas() で DataFrame に変換できます。エラーは briskapi.BriskError と briskapi.NotFoundError です。最初の市場全体の照会で記録のテーブルをメモリーに読み込みます(デモ全体で約2秒)。1銘柄の履歴はその銘柄の分だけを読みます。