Market.frames

Python

記録のすべてのバッチ（フレーム）。時刻、ローカルの計測値、スキップした銘柄、気配と約定の件数を返します。

戻り値

Table

バッチごとに1行の Table。

API メソッド

briskapi.Market().frames() -> Table

使用例

import briskapi

briskapi.load("recordings/demo")   # or briskapi.connect() for live
frames = briskapi.Market().frames().to_pandas()
print(frames[["seq", "type", "time", "quote_count", "trade_count"]].head())

レスポンス例デモで実行した結果

   seq       type                             time  quote_count  trade_count
0    0  bootstrap 2021-09-27 08:59:59.999955+09:00         4131            0
1    1     quotes 2021-09-27 09:00:00.009934+09:00          588            0
2    2     quotes 2021-09-27 09:00:00.019972+09:00          594            0
3    3     quotes 2021-09-27 09:00:00.029661+09:00         1257            0
4    4     quotes 2021-09-27 09:00:00.039928+09:00         1179            0